Swing Trading Mit Drei Indikatoren Nach Donald Pendergast

TradersEdgeSystems Schwingen-handelnde mit drei Indikatoren Originalartikel von Donald Pendergast AIQ-Code von Richard Denning Neben Codierung der authorrsquos ursprüngliche System, das die Regeln verwendet (ldquoBuyrdquo eingeben lang und ldquoSellrdquo die Long-Positionen zu verlassen, zu ldquoShortrdquo Shorts geben und ldquoCoverrdquo zu verlassen Shorts) , Schuf ich ein zweites System, das durchschnittliche wahre Strecke verwendet, um die Ausbruchmenge zu erhalten und auch einige zusätzliche Trendfilter, die den NASDAQ 100 Index verwenden. Der gesamte Handel wurde unter Verwendung der Nähe simuliert, um zu bestimmen, ob ein Eintrittsexit aufgetreten war, und dann werden die Trades am nächsten Tag am offenen Tag eingegeben. Das modifizierte System verwendet Regeln (ldquoBuyATRrdquo, rdquoSellATRrdquo, rdquoShortATRrdquo und ldquoCoverATRrdquo). Ein Vergleich der Aktienkurven ist in Abbildung 1 die kurze Seite Bei der Prüfung gezeigt, weder die authorrsquos ursprüngliche System noch mein modifiziertes System konnten profitable Ergebnisse zu erzielen, obwohl mein modifiziertes System einen geringeren Gesamtverlust als die authorrsquos ursprünglichen System. Bildunterschriften: Bild 1 ndash Vergleich von Aktienkurven für das authorrsquos ursprüngliche System und dem modifizierten System-Handel der NASDAQ-100-Liste von Aktien für den Zeitraum 152000 bis 1092013. Traders Studio Version: Originalartikel von Donald Pendergast Traders Studio-Code von Richard Denning I einrichten Eine Handelssimulation mit dem SampP 500 Futures-Kontrakt (SP) unter Verwendung von Pinacle-Daten. I optimiert emaLen Parameter, der für die EMA Trendfilter verwendet wird und die smaLen, die für die durchschnittliche Länge der hohen und Tiefen verwendet wird. Die Ausbruchmenge wurde eingestellt und auf Null gehalten. Eine dreidimensionale Parameter Graph dieser beiden Parameter ist in Abbildung 1 Die kurze Seite gezeigt, die Ergebnisse nach unten gezogen, und wir sehen, dass die meisten der Parametersätze einen negativen Gewinn haben. In der Codedatei, habe ich aus der kurzen Seite Regeln aus diesem Grund kommentiert. Der beste Parametersatz für den Handel long ist emaLen250, smaLen20, breakAmt0. Bildunterschriften: Abbildung 1 ndash Dreidimensionaler Optimierungsgraph für den Zeitraum 1982 bis 2013 mit dem SP-Vertrag. Drei, zwei, eins. Liftoff Swing Trading mit drei Indikatoren von Donald Pendergast Yoursquove hörte es immer und immer wieder: Sie müssen einen Handelsplan haben. Aber wie schaffen Sie einen Sie müssen irgendwo beginnen, und herersquos ein System, das Sie in die Welt der Systemhändler heben kann. T Housands von Handelssystemen sind auf dem Markt verfügbar heute einige sind relativ preiswert zu kaufen oder zu leasen, während andere mehrere tausend Dollar oder mehr kosten. Diese Systeme können auf Volatilitätsausbrüchen, gleitenden durchschnittlichen Crossover, neuronalen Netzwerken, genetischer Optimierung, Oszillatoren und linearer Regression basieren. Aber egal wie schlicht oder fancy die Handelslogik für ein System ist, ist alles, was zählt, Ihre Antworten auf die beiden folgenden Fragen: Ist die systemrsquos-Logik auf einer beobachtbaren (mit eigenen Augen und einem Preis Diagramm) Marktdynamik, die wiederholt wiederholt Und wieder Will ich bequem sein, dieses System in den Märkten mit echtem Geld auf der Linie zu handeln Wenn Sie ehrlich beantworten ldquoyesrdquo auf die ersten beiden Fragen, möchten Sie vielleicht auch eine dritte Frage stellen, die ist: Basierend auf den systemrsquos Kosten und Laufende Wartungsgebühren (Upgrade-Gebühren, Datengebühren, Schulungen usw.), ist es kostengünstig für meine Trading-Account-Größe, Provisionskosten und Märkte gehandelt ABBILDUNG 1: DIE DREI-INDIKATOR HANDEL SCHABLONE. In diesem Beispiel Tages-Chart der Citigroup (C), von den vier letzten langen Handelseinträgen, zwei geschlossen für einen Gewinn, eine führte zu einem kleinen Verlust, und der letzte Handel noch offen ist. Die Aufnahme von Einträgen, wenn ihre Richtung mit der Trend-Bias des 50-Perioden-EMA abgestimmt ist, scheint in den historischen Tests effektiv zu sein. HellipContinued in der Dezember-Ausgabe von Technical Analysis of Stocks amp Rohstoffe Ausgezeichnet aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der Dezember-Ausgabe 2013 der Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazin. Alle Rechte vorbehalten. Copy Copyright 2013, Technische Analyse, Inc.